A investigação quantitativa e empírica ao serviço das deliberações financeiras
O nosso gabinete de estudos produz relatórios macrofinanceiros substanciais, modelos estocásticos de aferição do risco de crédito e a edição semanal The Financial Point.
Hipparchus Research Desk · Paris
O observatório quantitativo em números
Estudos temáticos e cadernos de trabalho recentes
Análises técnicas aprofundadas formuladas pelos nossos analistas quantitativos e consultores parceiros.
Divergência das políticas monetárias e repercussão nos spreads de crédito europeus
Exame empírico da elasticidade dos diferenciais de crédito corporate face à rota de taxas de depósito do Banco Central Europeu.
The Financial Point — N° 142: Volatilidade implícita e regimes de liquidez
Destaques macro do regresso de atividade, conjuntura trimestral da dívida privada e matriz de avaliação de garantias reais.
Modelização estocástica da probabilidade de incumprimento em PMEs não cotadas
Desenvolvimento do modelo de Merton incorporando a liquidez do balanço e a tesouraria operacional corrigida.
Barómetro semestral do Private Credit: spreads, alavancagem e covenants na Europa
Análise comparativa das condições financeiras de operações unitranche e mezzanine no segmento mid-market europeu.
Examinar os mercados financeiros com a disciplina de um astrónomo: eliminar o ruído para reter unicamente os sinais precoces e as órbitas estruturais.
Deux Formats d'Analyse pour Décider
The Financial Point
Todas as terças-feiras de manhã, a nossa publicação de referência analisa os acontecimentos macrofinanceiros, desconstrói os spreads e partilha a matriz de orientação do gabinete.
Quantitative Finance Desk
Os nossos modelos matemáticos de séries temporais e algoritmos de notação de crédito encontram-se descritos com integral transparência metodológica.