La investigación cuantitativa y empírica al servicio de las decisiones financieras
Nuestro departamento de estudios elabora análisis macrofinancieros rigurosos, modelos estocásticos de riesgo crediticio y la publicación semanal The Financial Point.
Hipparchus Research Desk · París
El observatorio cuantitativo en cifras
Últimos estudios y documentos de trabajo
Análisis temáticos exhaustivos redactados por nuestro equipo de análisis y consultores asociados.
Divergencia de políticas monetarias y transmisión a los diferenciales de crédito europeos
Estudio empírico de la sensibilidad de los diferenciales corporativos respecto a la senda de tipos de interés del Banco Central Europeo.
The Financial Point — N° 142: Volatilidad implícita y regímenes de liquidez
Claves macro de apertura de curso, perspectivas trimestrales sobre deuda privada y matriz de valoración de garantías reales.
Modelización estocástica de probabilidades de impago en pymes no cotizadas
Adaptación del modelo estructural de Merton integrando iliquidez de balance y flujos de explotación normalizados.
Barómetro semestral de Private Credit: márgenes, múltiplos de apalancamiento y covenants
Estudio comparativo de los términos en préstamos unitranche y deuda subordinada en el segmento mid-market europeo.
Observar los mercados con la mirada del astrónomo: disipar el ruido superfluo para aislar las señales débiles y las tendencias estructurales.
Deux Formats d'Analyse pour Décider
The Financial Point
Cada martes por la mañana, nuestra publicación institucional analiza la coyuntura macrofinanciera, desglosa los diferenciales crediticios y comparte la matriz estratégica del gabinete.
Quantitative Finance Desk
Nuestros modelos de series temporales y algoritmos de fijación de precios de riesgo se documentan con absoluta transparencia metodológica y supuestos reproducibles.