Modelización estocástica al servicio de la evaluación del riesgo crediticio
Superando los ratios contables estáticos, formulamos modelos probabilísticos continuos para medir la vulnerabilidad empresarial ante contracciones de liquidez y shocks extremos.
Desk Cuantitativo · Modelización estocástica · París
Especificaciones técnicas del departamento cuantitativo
Fundamentos académicos y metodologías propietarias
Un enfoque riguroso donde cada postulado matemático se contrasta con las observaciones empíricas de los mercados financieros.
Ampliación del Modelo de Merton
El modelo concibe los fondos propios como una opción call europea sobre los activos de la firma. Ampliamos este marco introduciendo barreras estocásticas de liquidación y garantías reales ilíquidas.
Modelos de Cambio de Régimen
La volatilidad de los mercados alterna entre periodos estables y episodios de tensión aguda. Nuestros modelos de Markov ocultos anticipan cambios de régimen antes de su traslación a los diferenciales.
Teoría de Valores Extremos
Las distribuciones normales subestiman gravemente los episodios de pánico financiero. Modelizamos colas pesadas mediante distribuciones de Pareto generalizadas para computar el Value-at-Risk (VaR 99.9%).
Acceso a series temporales y cuadernos de cálculo
Los conjuntos de datos elaborados por nuestro observatorio cuantitativo están a disposición de investigadores y entidades institucionales previa solicitud motivada.